Fon Portföyü Std. Sapması ; Fon portföyünün standart sapması, fonun getirilerinin geçmiş dönemlerde ortalama getirisinden ne kadar uzaklaştığını ve ne kadar dalgalandığını (oynaklığını) ölçen bir risk göstergesidir. Yüksek standart sapma yüksek risk/oynaklık, düşük standart sapma ise istikrarlı/öngörülebilir getiri anlamına gelir.
Sharp ; Üstlendiğiniz her bir birimlik risk (oynaklık) karşılığında fondan elde ettiğiniz fazladan getiriyi ölçen bir performans ölçütüdür. Kısacası, bir fonun "getiri-risk verimliliğini" gösterir.
Treynor ; Treynor oranı, bir yatırım fonunun aldığı sistematik risk birimi başına ne kadar fazla getiri sağladığını ölçen bir performans ölçütüdür. Bu oran ne kadar yüksekse, fonun riske göre o kadar verimli ve başarılı yönetildiği kabul edilir.
Bilgi Rasyosu ; Fon portföyündeki Bilgi Rasyosu (Information Ratio), fon yöneticisinin aldığı riske karşılık piyasa endeksini (kıyaslama ölçütünü) ne kadar yendiğini ölçen bir performans ölçütüdür. Fonun yarattığı ekstra getirinin, bu getirideki istikrarsızlığa (oynaklığa) oranını ifade eder.
En Büyük Kayıp ; Yatırım fonlarında “en büyük kayıp oranı”, finansal terminolojideki adıyla Maksimum Kayıp (Maximum Drawdown – MDD), fonun değerinin geçmişte gördüğü en yüksek zirve noktadan, yeni bir zirveye ulaşmadan önceki en dip noktaya kadar yaşadığı en büyük yüzdesel düşüşü ifade eder.
Tracking Error ; Tracking error, fon portföyünün getirisi ile takip ettiği kıyaslama ölçütü (endeks) arasındaki farkın oynaklığını (standart sapmasını) ölçer. Endeks fonlarında bu oranın 0'a yakın olması fonun endeksi başarıyla kopyaladığını, yüksek çıkması ise fonda piyasadan ayrışan aktif yönetim stratejileri veya yönetim maliyetleri olduğunu gösterir.
